![]() |
|||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() | |||||||||
![]() | ![]() |
||||||||
![]() Compre ou faça o upgrade agora » Receba mais de 100 modelos financeiros gratuitos » Faça o upgrade e economize US$ 800 » Compre a versão nova por US$ 1195! » Upgrade gratuito para usuários com plano de manutenção (web)
Archivos exemplo do “@RISK 5.0 é intuitivo, flexível e excelente tecnicamente. É um salto quântico em “A interface com “O visual e a experiência do @RISK 5.0 é um passo adiante. Muito mais intuitivo. Este pacote está muito bem montado.”
San Jose, CA, 20 Feb » Registre-se para
Nonlinear Feedback Loops using @RISK: Adding Uncertainty to a Dynamic Model of Oil Prices @RISK 5.0 e Seis Sigma
» América do Norte
| |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||||||||
Faça o upgrade agora e economize US $800 – Compre a versão nova por US $1195 Receba o livro Financial Models e mais de 100 modelos de exemplo grátis Para o @RISK 5.0 Industrial — US$ 1195 — Economize US $800 » Compra a versão nova por apenas: @RISK 5.0 Industrial — US $1995 Todos os preços incluem um ano complete de manutenção, até um valor de US $499. » Usuários com plano de manutenção - Upgrade gratuito para o @RISK 5.0 » Faça o download da versão teste Todas as compras do @RISK 5.0 feitas até 29 de Fevereiro de 2008 serão enviadas com uma cópia GRATUITA do livro Financial Models Using Simulation and Optimization de Wayne Winston e todos os modelos de exemplo que o acompanham. Publicado inicialmente em 1998, este livro foi atualizado para o @RISK 5.0 em uma nova 3a edição e se tornou a referência para modelagem sob incerteza em negócios e finanças. Equipado com mais de 100 exemplos reais em planilhas, vem com instruções passo a passo para os modelos sobre uma vasta lista de tópicos em finanças e negócios. Esta oferta se encerra em 29 de Fevereiro. +607 277 8000 ext. 319 | dcastellot@palisade.com
Mais sobre o @RISK 5.0 A biblioteca @RISK
Funções de distribuição de probabilidade na biblioteca do @RISK podem ser acessadas a partir da janela Definir distribuição (Define Distribution) como qualquer outra distribuição. A biblioteca @RISK tornará a padronização e consistência das análises muito mais fácil. Com a biblioteca @RISK a eficiência do grupo de trabalho aumentará significativamente.
A Função Composta (Compound) Por exemplo, a função: RiskCompound(RiskPoisson(5),RiskLognorm(10000,10000)) Seria usada no setor de seguros, onde a freqüência do número de sinistros é descrita pela RiskPoisson(5) e a severidade de cada sinistro é dada por RiskLognorm(10000,10000).. Aqui o valor amostrado retornado pela RiskCompound é a quantia total paga em sinistros para a iteração, conforme o número de sinistros indicados pela amostra da RiskPoisson(5), , cada um com a quantidade amostrada pela RiskLognorm(10000,10000). A RiskCompound pode eliminar centenas ou milhares de funções de distribuição de modelos existentes do @RISK, encapsulando-as em uma única função. O resultado são modelos muito mais simples de usar e que rodam muito mais rápido. A RiskCompound suporta referências a células com fórmulas para modelagem mais complexa, como levar em conta o momento do pagamento dos sinistros para obter o total geral.
RISKOptimizer combina a Tecnologia de Simulação de Monte Carlo do @RISK com a de Otimização via Algoritmos Genéticos permitindo Otimização de planilhas Excel que contenham valores incertos. Busque qualquer problema de otimização e substitua os valores incertos com funções de probabilidade do @RISK que representem a faixa de valores possíveis. Para cada tentativa de solução que o RISKOptimizer tente durante a Otimização, rodará também uma Simulação de Monte Carlo encontrando a combinação de células ajustáveis (variáveis de decisão) que forneçam os melhores resultados para a Simulação.
Caminhos aleatórios (Random Walk) para precificação de ativos e avaliação de opções (valuation) No caso de caminhos aleatórios correlacionados de vários ativos com correlação constante, a modelagem pode ser feita utilizando a funcionalidade Séries Temporais Correlacionadas (Correlated Time Series) do @RISK. » Faça o Download do modelo exemplo: AssetPrices.Optios.BS.Multi.xls
Fluxo de Caixa Descontado (FCD) » Faça o download do modelo exemplo: CashFlow.xls
Sinistros de Seguro com RiskCompound » Faça o download do modelo exemplo: RiskCompound.xls
Mix de Produção de Produtos com RISKOptimizer » Faça o download do modelo exemplo: ProductMix.xls
Projeto de Experimentos e Seis Sigma Modelar uma resposta baseada em múltiplos fatores pode ser feito gerando uma função estatisticamente significativa através de projeto de experimentos ou análise de regressão múltipla. Neste exemplo, o @RISK simula a variação usando distribuições normais para cada fator. O resultado (output) do modelo é a resistência da solda (N) e contém uma função de propriedade RiskSixSigma que inclui o limite inferior de especificação (LSL) o valor superior de especificação (USL) e o valor alvo especificado. Após rodar a simulação, as estatísticas Seis Sigma são geradas usando funções @RISK Seis Sigma para capacidade do processo e defeitos por milhão, por exemplo. Funções estatísticas padrão do @RISK (como RISKMean) também são usadas. » Faça o download do modelo exemplo: SixSigmaDOE.xls
Value at Risk (VAR) » Faça o download do modelo exemplo: VAR.xls Mais Modelos de Exemplo Online: |
|||||||||
![]() Visita http://www.palisade.com, o ligue +1 607 277 8000, x319 ©2008 Palisade Latinoamérica, 798 Cascadilla St, Ithaca, NY 14850 dcastellot@palisade.com $unsub |