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Estudos de Caso
Energia
Abu Dhabi Water &
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Produto: @RISK
Aplicação: Previsão da demanda
águas do Douro e Paiva
Produto: @RISK
Aplicação: Redução de custo
BC Hydro
Produto: @RISK
Aplicação: Análise de projeto
Blade Energy
Produto: @RISK
Aplicação: Produtividade de Perfuração
Cinergy
Produto: @RISK
Aplicação: Análise de Aquisições
Cranfield University
Produto: @RISK
Aplicação: Confiabilidade de Produto
Det Norske Veritas (DNV)
Produto: @RISK
Aplicação: Retorno Sobre o Investimento (ROI)
ECN
Produto: @RISK
Aplicação: Análise financeira de usinas eólicas marítimas
Energia HidroelÉtrica na Colombia
Produto: @RISK
Aplicação: Estimativa de Custos
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Aplicação: Project Planning
Fluor Corporation
Produto: @RISK
Aplicação: Estimativas de óleo e Gás
Grupo ISA
Produto: @RISK
Aplicação: Análise de Investimentos
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Aplicação: Análise de Exploração, Perfuração e Produção
Instituto Brasileiro do Petróleo
Produto: @RISK
Aplicação: Exploração de petróleo
Northern Indiana
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Produto: @RISK, Evolver, RISKOptimizer
Aplicação: Precificação, Alocação de Produção para Atendimento à Regulação
Petrobras
Produto: @RISK
Aplicação: Exploração e produção
RiskAdvisory
Produto: Kit de Desenvolvimento do @RISK
Aplicação: Produção e Precificação de Energia
Tioga Energy
Produto: @RISK
Aplicação: Economia com energia solar

SEE ALSO: INDUSTRY MODELS
» Oil & Gas Models


Empresa portuguesa de abastecimento de água usa o @RISK para estimar o valor presente líquido de seu
projeto de redução do custo
de energia.

Introdução
O governo português concedeu licença de 30 anos (para o período de 1996 a 2026) a  Águas do Douro e Paiva (AdDP), para tratamento e fornecimento de água às empresas de distribuição de água locais na região do Porto. Com mais de 1,7 milhão de habitantes, a região Norte de Portugal inclui a cidade do Porto, a segunda maior cidade do país, além de 19 outras cidades. A AdDP atualmente tem quatro estações de tratamento de água e 25 estações elevatórias. A empresa também pretende ampliar sua licença para cobrir o tratamento de águas residuais.

O departamento de Engenharia da AdDP usou o @RISK – a ferramenta de simulação Monte Carlo da Palisade – no estudo do impacto da construção de uma nova subestação de energia na cidade de Jovim, do custo de energia para a empresa e, logo, das tarifas de consumo de água. Um estudo semelhante foi realizado para estimar os custos de energia se algumas estações elevatórias de água já existentes fossem renovadas.

A construção de uma nova subestação de energia é crucial para a AdDP, porque com a nova subestação a empresa poderá receber energia de alta tensão, que tem o preço mais baixo, e que ajudará a reduzir os custos totais de energia da empresa. Como as principais estações de bombeamento da empresa se situam perto da subestação de energia, elas também poderão se beneficiar da tarifa mais baixa, o que, por sua vez, ajudará a baixar as tarifas de água que a AdDP cobra das empresas de distribuição de água na região do Porto.
Este estudo ajudou a AdDP a determinar o valor presente líquido (VPL) potencial do projeto – indicador financeiro essencial para o seu sucesso.

A redução dos custos de energia é crucial
Como o custo da energia afeta diretamente as tarifas de água, também afeta substancialmente a administração financeira das empresas de fornecimento de água. Por ser uma empresa de serviços públicos sob supervisão governamental, a AdDP tem que manter as tarifas de água o mais baixas possível e, ao mesmo tempo, manter uma sólida situação financeira. Como o custo de energia é responsável por grande proporção das despesas totais da AdDP, é crucial reduzi-lo da melhor forma possível para que o aumento nas tarifas de água também seja o mínimo possível. Por exemplo, em 2007, o custo de energia da AdDP foi de 5,2 milhões de euros, o que correspondeu a 29% dos custos operacionais da empresa.

Jaime Gabriel Silva, Diretor de Engenharia da AdDP comenta: “Desde 1996 temos oferecido uma das tarifas de água mais baixas em Portugal. Para a AdDP, isso é motivo de orgulho”.
“Mais importante ainda é que todos os anos a AdDP tem que receber aprovação do órgão regulamentar competente de Portugal para qualquer modificação proposta da tarifa de água. Os planos financeiros da empresa são minuciosamente escrutinados para garantir que o aumento da tarifa da água seja justificado e minimizado.”

Um dos maiores desafios com que a empresa se depara é a variação substancial dos custos de energia de um ano para outro, o que, por sua vez, afeta a tarifa de água. Os fatores que afetam o custo da energia relacionam-se ao tipo de energia fornecido às estações de bombeamento e de tratamento, o nível de consumo de energia durante o dia, e o pacote de tarifas de energia oferecido à AdDP pelas empresas de fornecimento de energia. Além disso, a incerteza das taxas de inflação futuras da tarifa de energia e a tendência ao menor consumo de água em cidades maiores afeta as estimativas de custo – e tudo isso afeta o VPL do projeto.

Explicando melhor: o tipo de energia fornecido à AdDP pela empresa de fornecimento de energia pode ser de alta, média ou baixa tensão, sendo que a tarifa mais baixa corresponde à alta tensão. Contudo, para que a AdDP possa usar energia de alta tensão, ela precisa ter sua própria subestação de energia. A AdDP usa alta tensão em apenas um local, onde ela conta com duas subestações de energia. Assim, a construção da nova subestação de energia é vital. Além disso, a quantidade dos diferentes tipos de energia utilizados em diferentes horários do dia também afeta o custo da energia.

Por exemplo, o custo da energia consumida em um dia depende do tipo, isto é, energia de alta, média ou baixa tensão; também depende do período de consumo dos respectivos tipos de energia, isto é, períodos longos, médios ou curtos; e dos horários de consumo durante o dia, isto é, horários de pico ou fora de pico. Portanto, a energia de alta tensão consumida durante longos períodos é mais econômica; a energia de baixa tensão é mais cara durante os horários de pico diurnos, em contraposição aos horários noturnos, fora de pico. Finalmente, o tipo de pacote de tarifas de energia negociado pela AdDP, em termos do nível de consumo permitido e descontos oferecidos pelas empresas de energia, também afeta os custos. Por exemplo, a tarifa de energia de um tipo específico de energia pode ser mais alta em certos horários, mas pode ser que a AdDP receba descontos no consumo desse tipo de energia fora dos horários de pico.

Análise de risco determina as táticas de economia de energia e VPL do projeto
A AdDP utilizou o @RISK – ferramenta de análise de risco da Palisade – para encontrar formas de reduzir os custos de energia. Isso incluiu medidas como: encontrar a combinação mais econômica de tipos de energia, definir a quantidade de consumo de cada tipo de energia e negociar descontos nas tarifas de energia como resultado da construção da nova subestação de energia, e melhorar o desempenho de suas oito estações de bombeamento para reduzir o consumo de energia.

O volume de água necessário para a AdDP abastecer as 20 empresas de distribuição de água das cidades também afeta o nível de energia usado e, portanto, o custo total de energia. Contudo, é difícil prever com exatidão a demanda futura de água, pois ela varia de um ano para outro. Por exemplo, em algumas cidades, o consumo de água está aumentando devido ao aumento populacional, mas em outras, especialmente em cidades maiores, o consumo está diminuindo devido à construção de novas redes de fornecimento de água, mais eficientes.

A AdDP usou o @RISK para criar um modelo e simular os diversos cenários de custo de energia. Isso possibilitou à empresa determinar o impacto das variáveis, isto é, o índice de inflação do custo de energia no futuro, o consumo de água, os custos de uma nova infraestrutura e da manutenção das estação, e os custos de licenças do projeto e das terras.

Com base nessa análise de risco quantitativa, a AdDP concluiu que o VPL do projeto, que é um indicador-chave financeiro de seu sucesso, seria cerca de 6 milhões de euros. Como a despesa correspondente à energia constitui grande parte do custo operacional total do gerenciamento do fornecimento de água, ela afeta diretamente o VPL dos projetos. Portanto, quanto maior a redução estimada nos custos de energia, maior o VPL.

Silva disse: “O @RISK relaciona com clareza todos os outputs correspondentes às diversas variáveis resultantes das simulações, mas o mais importante é que ele destaca os erros estatísticos que ocorrem durante as simulações. Como a ferramenta é baseada no Excel, é muito fácil fazer mudanças no modelo a fim de eliminar esses erros. Isso nos deu tremenda segurança de que nosso modelo era realístico e havia sido bem elaborado.”

Além disso, a AdDP pôde criar facilmente gráficos para cada resultado das simulações. Esses gráficos serviram como ferramentas essenciais na interpretação dos resultados, e também ajudaram a descrever e comunicar os resultados a outras pessoas envolvidas no processo de decisão.

Em 2008, com base nas conclusões do estudo, a administração da AdDP decidiu ir adiante com o projeto da subestação de energia e contratar uma firma especializada, a fim de decidir o local da subestação e fazer uma estimativa dos custos da construção.

Após concluir satisfatoriamente o processo de revisão interna do projeto e dos custos, a administração da AdDP pretende enviar a proposta do projeto ao órgão governamental de energia (Direcção Geral de Energia) para obter as devidas licenças, e à empresa de energia, para obter detalhes dos custos e da disponibilidade do fornecimento de energia às suas instalações. Após realizadas todas essas formalidades, há muita probabilidade de que o projeto será aprovado para construção em 2009.

Outras informações:

Distribuições usadas
O estudo foi feito usando-se distribuições PERT e triangular, na maioria dos casos, em conjunto com parâmetros alternativos, o que permitiu que os analistas de risco definissem distribuições inserindo valores correspondentes a locais com percentuais específicos de uma distribuição de entrada (input), em vez de simplesmente usar os argumentos convencionais. Por exemplo, é possível definir uma distribuição PERT ou triangular com os percentis de 5% e 95%, em vez dos limites de 0% e 100% usados normalmente, o que facilita a avaliação das distribuições.

O consumo de água flutua continuamente na região, principalmente devido a mudanças na população e à construção de novas redes de distribuição de água, mais eficientes. A AdDP não conseguiu fazer uma estimativa exata do consumo futuro de água usando distribuições teóricas. Essas distribuições são mais práticas para modelar inputs quando há poucas informações disponíveis.
Técnicas quantitativas usadas

A análise foi desenvolvida como Modelo de Fluxo de Caixa com Desconto. Todos os inputs foram representados como escalas quantitativas, sendo o valor presente líquido (VPL) o output principal do projeto, em euros.

Gráficos

O Gráfico 1, abaixo, mostra que neste projeto, com os volumes de água estimados de bombeamento e os custos de energia e da construção da subestação de energia, o VPL esperado é aproximadamente 6 milhões de euros. Há uma probabilidade de 90% de que o VPL seja entre €4,6 e €7,7 milhões; e uma probabilidade de 5% de que o VPL seja abaixo de €4,6 milhões.

Gráfico 1: Histograma – distribuição do VPL

O Gráfico 2, abaixo, mostra a estimativa da evolução da tarifa de água de 2008 até 2026. A linha azul indica a evolução efetiva da tarifa de água em 2008 e durante 2009, e até 2026, nas presentes condições. A linha cor-de-rosa do gráfico indica o efeito positivo em termos de economia no custo da energia na tarifa de água durante o mesmo período, em função da implantação do projeto da subestação de energia Jovim e da renovação de parte da estação de bombeamento da AdDP.

Gráfico 2: Evolução da tarifa de água – estimativa criada em Excel com os resultados de análise do @RISK



» @RISK





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