Resumos

  Introdução ao DecisionTools Suite

Rafael Hartke
Palisade Corporation

Esta sessão mostrará como usar os componentes do DecisionTools Suite como um kit de ferramentas completo para a tomada de decisão, análise de riscos e análise estatística. Cada produto do pacote — @RISK, RISKOptimizer, Evolver, PrecisionTree, TopRank, StatTools, NeuralTools e BigPicture — será apresentado, dentro do tempo disponível, para mostrar como ele pode ser usado para resolver problemas práticos do mundo real. Serão apresentadas dicas e sugestões de como usar os produtos em conjunto. Também destacaremos os aprimoramentos efetuados na interface, que economizam tempo e proporcionam maior facilidade de uso.

  @RISK Register - Implementação de um Aplicativo de Registro e Análise de Riscos Probabilísticos

José García
Palisade Corporation

A Palisade, reconhecendo a necessidade que seus clientes possuem com relação à Gestão de Riscos e considerando a sofisticação que as empresas estão enfrentando hoje em dia no que diz respeito à qualificação e quantificação de seus riscos, está lançando um aplicativo orientado ao gerenciamento dos mesmos, o @RISK Register.

Este aplicativo possibilita que as empresas registrem seu inventário de riscos e o localizem em diferentes ramos de uma hierarquia geral. Sejam Estratégicos, Operacionais, Financeiros ou de Projetos, o @RISK Register permitirá armazenar sua base de dados de risco em arquivos Excel e configurá-los conforme a realidade de sua empresa.

Fundamentado nas melhores práticas relacionadas à gestão de riscos e baseando-se no @RISK como seu motor, o aplicativo permite definir níveis de riscos qualitativos e quantitativos, alicerçado em configurações determinísticas e de probabilidade. O ciclo completo de gestão de riscos de Pré e Pós Mitigação está presente, assim como a inclusão de Correlações e uma personalização conforme às práticas de sua empresa. O aplicativo torna possível que o usuário simule seu Registro de Riscos e produz automaticamente uma completa bateria de relatórios orientados tanto para o Chefe de Riscos, os Chefes de Departamento, quanto para a equipe Gerencial.

Tudo isso baseado no Excel e com possiblidade de crescer até uma base de dados corporativa, alertas e acompanhamentos, assim como a geração de módulos personalizáveis como Fluxos de Caixa, modelos de Orçamento e Cronogramas.

Entre no mundo da gestão quantitativa de riscos com o auxílio de especialistas.

  Aplicação do @RISK em Modelo de Plano de Negócios e Orçamento para o setor Sucroenergético

Peres Jean Coturi
VA Control & Performance

1º Metodo de elaboração do Planejamento; (20 Minutos)
- Será explicado toda a elaboração do modelo de planejamento orçamentário e plano de negócios, metodologia por fichas técnicas com classificação de gastos fixos e variáveis, amarrado ao plano de produção e suas principais variáveis. Criação de Dinâmica;

2º Aplicação do @RISK; (15 Minutos)
- Entendendo as principais variáveis;
- Definindo o tipo de distribuição;
- Avaliando o intervalo de dados;
- Definindo as saídas de informações;

3º Resultados e Análises; (15 Minutos)
- Avaliação dos Resultados Obtibos;
- Avaliação para Redução de Custos;
- Variáveis de maior impacto no Caixa;
- Análise de Riscos;
- Dúvidas e Discuções;

  Explorando Soluções Customizadas Utilizando os Softwares da Palisade: Exemplos de Finanças, Manufatura, Gerenciamento de Projetos, e Mais

José García
Palisade Corporation

O Desenvolvimento Customizado da Palisade têm criado vários tipos diferentes de especializadas usando a funcionalidade do @RISK, PrecisionTree, TopRank, e outros produtos do DecisionTools. Estes aplicativos abrangem a gama de setores da indústria e são especificamente projetados para cumprir exatamente o que o cliente necessita. Desta maneira, os aplicativos personalizados da Palisade simplificam a implementação de poderosas análises de tomada de decisão dentro das organizações, através da redução da curva de aprendizagem e removendo quaisquer opções potencialmente confusas para os usuários. Interfaces, modelos lógicos, e relatórios podem todos ser adaptados às exatas especificações do cliente, conduzidos através das poderosas análises da Palisade.

A maioria das soluções customizadas da Palisade são executadas diretamente no Excel, utilizando VBA e Excel Developer Kit (ou XDK) utilizando os programas do DecisionTools Suite. Algumas são construídas usando o @RISK Developer Kit (RDK), um kit de ferramentas que roda fora da plataforma do Excel e pode ser usado em um servidor web.

Esta sessão irá destacar uma série de exemplos interessantes de diferentes tipos de aplicativos personalizados que criamos. Eles incluem estimativa de custos, registros de riscos, gestão de ativos, planejamento de aposentadoria, prospecção de óleo e gás, e mais.

  Cultura de Riscos e Comunicação: da alta administração aos demais stakeholders

Pedro C. Ribeiro
STRATECH

Esta palestra apresenta uma visão prática da comunicação e cultura de riscos, seu papel, desafios , impactos e importância para a gestão de riscos e sucesso da organização abordando:

- Gerenciamento ..e cultura riscos: principais desafios
- Liderança, comunicação e engajamento de stakeholders
- Como lidamos com más notícias e percepções diferentes de risco.
- Envolvimento e patrocínio da alta direção

  Análise dos limites de riscos de mercado de uma empresa de agronegócio para aprovação pelo Conselho de Administração

Gustavo Bernardes
Algar S/A

O setor de agronegócio é amplamente conhecido por sua relevância mundial e pela influência que a demanda dos mercados doméstico e internacional, câmbio, clima etc, tem sobre os preços das commodities. Neste mercado, conviver com a incerteza não é uma opção. Neste aspecto, é importante que o gerenciamento de risco esteja em constante aperfeiçoamento.

O trabalho constituiu em analisar o risco de mercado (volatilidade dos Preço das Commodities e Câmbio) das operações realizadas no mercado físico e futuro pelas áreas de trading e tesouraria de uma empresa que opera com esmagamento e comercialização de soja. Ao final foram propostos ao Conselho de Administração, a revisão dos limites de exposição e a melhoria dos controles de risco. Foram desenvolvidas as seguintes análises:

a) Avaliação dos ganhos e perdas históricos frente as exposições assumidas;
b) Avaliação da adequação dos limites de exposição frente ao perfil de risco de cada uma das áreas;
c) Teste retrospectivo da extrapolação dos limites por meio do V@R histórico;
d) Análise preliminar da performance dos traders;
e) Análise da adequação das metas de ganho e stop loss com o risco esperado (prospectivo).

  Análise de séries temporais no @RISK

Rafael Hartke
Palisade Corporation

Em Estatística, Economia e Matemática financeira, uma série temporal é uma sequência de pontos de dados medida, normalmente, em instantes de tempo espaçados em intervalos uniformes. Alguns exemplos de séries temporais são: taxas de câmbio semanais, valor diário de fechamento do índice NASDAQ Composite ou preços mensais de petróleo cru. Nas análises convencionais de séries temporais, o desempenho passado do processo é usado como base para um único novo caminho projetado no futuro.

No mundo real, evidentemente, há um número infinito de caminhos futuros possíveis em qualquer processo de série temporal. Para resolver isso, o @RISK agora inclui uma ferramenta de análise de séries temporais. Essa nova funcionalidade permite que você simule diferentes caminhos futuros possíveis que poderiam ser tomados pelo seu processo de série temporal. Você pode construir esses modelos estocásticos de séries temporais de modo direto, ou usar dados históricos para ajustar funções de séries temporais aos seus dados. Com base nisso, você pode simular um grande número de eventos de séries temporais futuros possíveis, com rapidez e facilidade, e assim representar com mais exatidão o futuro incerto.