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Encontre as melhores
soluções para qualquer
problema sem deixar de
levar em conta a incerteza

Você gostaria de saber qual é a melhor alocação de seus recursos limitados para maximizar os lucros? Ou o cronograma mais eficiente para minimizar os custos? E a incerteza inerente às projeções de vendas, os retornos de investimentos individuais ou os custos de produção?

Os métodos tradicionais de otimização não levam em conta essa incerteza, o que é uma abordagem muito arriscada. O RISKOptimizer informa não só qual é a melhor combinação de inputs a ser usada, mas também o risco associado a cada estratégia. Você pode procurar estratégias que possibilitem minimizar os seus risco e, ao mesmo tempo, alcançar as suas metas.

O RISKOptimizer reúne a tecnologia de simulação Monte Carlo do @RISK, o add-in de análise de risco da Palisade, e a mais avançada tecnologia de solução, possibilitando otimizar modelos de planilha do Excel que contêm valores incertos. Em qualquer problema de otimização, os valores incertos podem ser substituídos pelas funções de distribuição de probabilidade do @RISK correspondentes a uma faixa de valores possíveis. Em cada solução-teste testada pelo RISKOptimizer durante a otimização, é executada uma simulação Monte Carlo, a fim de encontrar a combinação de células ajustáveis que fornece os melhores resultados de simulação.

O RISKOptimizer é totalmente integrado na edição Industrial do @RISK Industrial, no grupo Ferramentas da faixa de opções. (@RISK Industrial pode ser adquirido individualmente ou como parte do DecisionTools Suite Industrial.)

O RISKOptimizer foi traduzido integralmente em português. Todos os menus, caixas de diálogos, arquivos de ajuda e de exemplos são apresentados em português. O RISKOptimizer também está disponível em português, inglês, espanhol, alemão, francês, russo, japonês e chinês.

watchAprenda rapidamente como começar a usar o @RISK
Assista a vídeos sobre os recursos do RISKOptimizer (em inglês)

Novidades da versão 7 – Análise de fronteiras eficientes

» Atualizar agora

A análise de fronteiras eficientes é muito comum em modelos financeiros, especialmente para otimização de portfólio. Fronteira eficiente é um gráfico que mapeia o retorno ótimo conforme o nível de risco que a pessoa está disposta a correr.

Para cada nível de risco aceitável que você especifica, o RISKOptimizer efetua uma otimização. Em um portfólio financeiro, o objetivo é otimizar o retorno esperado por meio de mudanças nas alocações dos fundos de investimento. O nível de risco é uma restrição que pode ser aplicada como variação em todo o intervalo de valores possíveis. A fronteira eficiente resultante é uma representação gráfica bidimensional dos resultados de muitas otimizações. As fronteiras eficientes possibilitam melhorar consideravelmente o desempenho de qualquer portfólio.

O recurso de fronteiras eficientes também pode ser aplicado em outros campos, além da otimização de portfólio. Ele pode ser usado sempre que se quiser efetuar rapidamente muitas otimizações para analisar os prós e contras de duas quantidades distintas em um problema de otimização.

» Saiba mais sobre o que há de novo no RISKOptimizer 7

RISKOptimizer Setores e Aplicações
O RISKOptimizer é usado para resolver problemas de otimização em uma larga variedade de setores, de finanças a linhas aéreas a manufatura.

SETOR
LINHAS AÉREAS e HOTÉIS
MANUFATURA


 
FINANÇAS
  » Estudos de Caso
 
 
UTILIDADES ELÉTRICAS

GERAL

VAREJO
APLICAÇÃO EXEMPLO
Gerenciamento de Capacidade e Demanda Incerta
Job shop, Produção, agendamento de pessoal
Gerenciamento de Estoque
Planejamento de Capacidade
Decisões do mix de Produção
Maximização de Portfolio
Estratégias de Hedge
Balanceamento de Portfolio
Planejamento de Aposentadoria
Planejamento de Aposentadoria
Padrões de Emissão de Poluentes
Tempo de Entrada no Mercado
Decisões de Avaliação (Bid)
Otimização de políticas de suprimento


Como o RISKOptimizer funciona
Programas de otimização padrão são bons em fornecer a melhor combinação de valores para maximizar ou minimizar o resultado de um modelo em planilha dadas certas restrições. No entanto esses programas não são preparados para lidar com incerteza "não controlada", e necessitam de valores estáticos para qualquer fator que não esteja sendo ajustado pela otimização. Esta condição força os modeladores a tomar decisões baseadas em modelos altamente simplistas ou resultados imprecisos.

Adicione Simulação à Otimização
Suponha que você possua diversas fábricas e deseja encontrar a melhor localização para fabricar diferentes produtos para atender a demanda em cidades próximas. Você deseja maximizar os lucros e minimizar custos de transporte. Este é um problema direto de otimização onde você deseja associar volume produzido, por produto, a diferentes fábricas. Mas fatores chave fora de seu controle são incertos: custos de transporte, demanda, etc. Tradicionalmente você teria que pressupor valores para os fatores incertos e torcer para que sejam precisos. Com o RISKOptimizer, estes fatores incertos são representados com funções distribuição de probabilidade (como Normal, Triang, etc.) de forma que uma simulação de Monte Carlo possa ser rodada para cada alocação de volume produzido. Desta forma, você pode maximizar a media do output simulado - lucro, por exemplo - considerando o risco durante a otimização.

Adicione Otimização á Simulação
O @RISK utilize a simulação de Monte Carlo para considerar incerteza em modelos e determinar a probabilidade de ocorrência de valores possíveis. Entretanto a Simulação de Monte Carlo não lida com variáveis de decisão cujos valores você pode controlar. O software manuseia valores randômicos, incertos para um estado único das variáveis de decisão.

Suponha que você esteja desenvolvendo um novo produto e deseje determinar se este empreendimento irá fornecer lucro ou não no longo prazo. Você constrói um modelo em planilha para calcular o lucro substituindo fatores incertos como demanda e custos de material com funções do @RISK. Então você considera que algumas de suas premissas são baseadas no uso de revendedores específicos e métodos de produção para construir seu produto. Pode haver outros revendedores e métodos disponíveis para você que possam economizar dinheiro. Também é possível que alguns métodos de produção tornem os custos de transporte proibitivos. Apenas com o @RISK você pode rodar várias simulações e comparar resultados - mas você tentou toda possível combinação de inputs? Com o RISKOptimizer você pode tentar todas as combinações de revendedores e métodos para maximizar seus lucros.

O RISKOptimizer é usado por meio de três etapas simples:

1. Configure seu Modelo.
A janela de modelo do RISKOptimizer fornece configuração para todos os problemas de otimização. Aqui você especifica a célula alvo e sua estatística, identifica as células a ajustar e define restrições. Células ajustáveis e restrições suportam a seleção de faixas de células para configuração e mudanças rápidas, enquanto as células alvo podem ser maximizadas, minimizadas ou definidas para um alvo específico.

Ver a Janela de Modelo do RISKOptimizer

Definindo Faixas e Condições de Parada
Quando define células ajustáveis, você pode especificar os limites máximos e mínimos das faixas direamente no Excel, simplificando bastante a configuração e tornando as mudanças fáceis. Por exemplo, você pode informar ao RISKOptimizer para ajustar as células B1:B5, com o valor mínimo de cada em A1:A5 e o valor máximo para cada em C1:C5. Grupos múltiplos de células podem ser especificados, com múltiplas faixas em cada grupo.

Você também pode definir restrições no seu modelo. Por exemplo, pode haver recursos limitados que podem ser modelados. Quando você define restrições (hard ou soft) você também pode especificar mínimos e máximos nas faixas de células.

Finalmente, configure condições de parada para sua otimização, informando ao RISKOptimizer quando deve parar cada simulação e a otimização como um todo.

Métodos de Solução
O RISKOptimizer usa seis métodos diferentes de solução que você pode especificar para encontrar a combinação ótima de células ajustáveis. Métodos diferentes são usados para solucionar diferentes tipos de problemas. Os seis métodos são:

  • Receita - um conjunto de variáveis que podem se alterar independentemente.
  • Agrupamento - a collection of elements to be placed into groups.
  • Ordem - uma lista ordenada de elementos.
  • Orçamento - algoritmo de receita, mas o total deve ser constante.
  • Projeto - algoritmo de ordenamento, mas alguns elementos precedem outros.
  • Agendamento - algoritmo de agrupamento, mas você pode associar elementos a blocos de tempo enquanto atende às restrições.


Na sua planilha você deve adicionar funções distribuição de probabilidade para descrever fatores incertos que não estão sob seu controle. Para ver mais sobre funções distribuição de probabilidade, veja o @RISK.

O RISKOptimizer também permite um elevado grau de controle sobre como a otimização é realizada. Você pode definir parâmetros de otimização e simulação, configurações de tempo disponível, controlar macros e mais no diálogo de configurações do RISKOptimizer.

2. Rode a Otimização.
Clique o ícone Iniciar para iniciar a otimização. O RISKOptimizer gerará soluções teste imediatamente, e rodar simulações de Monte Carlo para cada uma, em um esforço para atingir o alvo definido no Passo 1. A Janela de Sumário de Progresso do RISKOptimizer aparece, mostrando o status da simulação e melhores resultados encontrados até agora. Este janela permite que você pause, pare e rode a otimização usando opções de revisão (playback). Você também pode monitorar o progresso detalhadamente com o Observador do RISKOptimizer. Relatórios tabelados ilustram atualizações em tempo real das melhores respostas encontradas, todas as soluções tentadas, a diversidade de soluções tentada e mais.

O que a otimização faz
Durante uma otimização, o RISKOptimizer gera várias soluções-teste e usa algoritmos genéticos para melhorar continuamente os resultados de cada tentativa. Uma simulação de Monte Carlo é rodada para cada solução-teste, adquirindo amostras de funções de distribuição de probabilidade e gerando um novo valor para a célula-alvo – repetidamente. O resultado de cada solução-teste é a estatística que você deseja minimizar ou maximizar para a distribuição de output da célula-alvo (média, desvio padrão etc.). Para cada nova solução-teste é executada outra simulação, e é gerado outro valor para a estatística-alvo.

3. Visualizar Resultados da Otimização.
Após a otimização, o RISKOptimizer pode exibir os resultados da solução original, melhor e última para o modelo interior, atualizando cada cenário com um único clique, o que torna mais fácil decidir o caminho a seguir. Você também pode gerar relatórios diretamente no Excel como um sumário da otimização, registro de todas as simulações e de todos os passos onde houve progresso.


Facilidade de Uso do Excel
O RISKOptimizer é um verdadeiro add-in para o Microsoft Excel, integrando-se completamente com sua planilha. Defina seus modelos, rode otimizações, monitore o progresso e gere relatórios - sem nunca sair do Excel. Caixas de diálogo simplificadas significam menos janelas abertas para navegar.

Funcionalidades e Benefícios do RISKOptimizer
FUNCIONALIDADES
Otimização sob incerteza

100% dos cálculos para simulação no Excel
Integração completa com o Microsoft Excel

Interface simplificada

Integração estreita com o @RISK




Faixas para células ajustáveis e restrições
Todas as funções de distribuição do @RISK – mais de 40, no total
Seis métodos de solução
 
Células ajustáveis discretas


 
Janela de Progresso
Observador do RISKOptimizer

Gráficos do @RISK em tempo real


Algoritmos Genéticos

Mecanismo solucionador OptQuest




Seleção automática do mecanismo solucionador


Processamento eficiente de restrições




Monitoramento de convergência e operadores genéticos
Gráficos e relatórios do @RISK

Atualização de modelo: Original, Melhor, Último

Relatórios no Excel  

Diálogo de Configurações da Aplicação

Kit de Desenvolvimento no Excel (XDK)


BENEFÍCIOS
Resolver problemas com maior precisão do que nunca
Mais alto nível de precisão na computação
Nunca deixa sua planilha; Chegue aos resultados rápido
Menos diálogos combinados e Configuração de modelo rápido
Compartilhe as configurações da simulação com o @RISK e economize tempo na entrada de dados. Acesse todos os comandos direto na faixa de opções do @RISK. Use todos os relatórios e gráficos do @RISK na solução do RISKOptimizer.
Configuração e edição de modelo simplificadas
Represente praticamente qualquer fator de incerteza para produzir modelos exatos
Sempre ter o melhor método para tipos diferentes de problemas
Especifique incrementos (ex.: lotes de 10) dentro dos intervalos de células ajustáveis, e aumente a exatidão de muitos tipos de modelos. Isso também acelera a otimização.s
Status automático e comandos de revisão rápidos
Monitorar progresso na direção de melhores soluções
Veja os gráficos do @RISK atualizarem a sua melhor solução em tempo real, conforme a otimização é executada
Encontrar a melhor solução global, evitando ficar preso em soluções locais
O mecanismo OptQuest integra busca Tabu, redes neurais, pesquisa Scatter e programação linear/inteira em um único método composto. O programa possibilita encontrar ótimos resultados em muitos tipos de modelos, com muita rapidez.
Economiza tempo e aumenta a exatidão com o uso automático do mecanismo mais adequado ao seu modelo
Com os modelos do OptQuest, o RISKOptimizer não experimenta soluções que não funcionam com as restrições, o que aumenta a velocidade da otimização. As restrições não lineares também são mais rápidas.
Otimizar rápido

Analise as suas soluções com todos os recursos, gráficos e relatórios do @RISK.
Veja instantaneamente os efeitos das três soluções no seu modelo inteiro
Salvar e compartilhar dados de otimização e simulação
Definir uma maior quantidade de configurações padrão para os modelos
Automatizar e customizar o RISKOptimizer através de uma biblioteca completa de comandos e funções para VBA


Parte da DecisionTools Suite
RISKOptimizer é parte da DecisionTools Suite, o kit de ferramentas completo de análise de risco e decisão da Palisade. O DecisionTools Suite inclui o @RISK, que faz análise de risco no Excel usando simulação de Monte Carlo, o BigPicture para mapas mentais e exploração de dados, o PrecisonTree para árvores de decisão, o TopRank para análises de variações hipotéticas, o NeuralTools e o StatTools para análises de dados e muito mais. O RISKOptimizer pode ser combinado com programas da DecisionTools Suite para melhor análise e insight. Por exemplo:

RISKOptimizer e StatTools
Você pode rodar uma análise com o RISKOptimizer a partir de uma previsão de série temporal do StatTools, aplicando funções do @RISK para os valores previstos enquanto ajusta fatores controláveis para maximizar os lucros totais.

RISKOptimizer e NeuralTools
Combine RISKOptimizer com NeuralTools para fazer previsões em tempo real em cada solução de teste.

» Mais sobre a DecisionTools Suite

Economize mais de 50% quando você comprar a Suite
A DecisionTools Suite custa menos que o preço de comprar dos produtos componentes em separado. Na verdade, você economiza mais de 50% do preço dos componentes separados. As melhores análises a um ótimo preço - com a DecisionTools Suite.

» Comparação de Preços


Licenças e Treinamento
O RISKOptimizer está disponível em uma variedade de opções de licença, incluindo corporativa, em rede, e acadêmica. Treinamento, consultoria e livros podem ser adicionados ao seu software para assegurar que você e sua equipe obtenha o máximo de seu investimento.

100% Excel
As otimizações e simulações do RISKOptimizer são realizadas 100% dentro do Excel, suportadas pelas estatísticas e amostragem da Palisade comprovadas em mais de vinte anos de uso. A Palisade não tenta re-escrever o Excel em uma ferramenta de cálculo externa para ganhar velocidade. Um único recálculo de uma macro não suportada ou mal reproduzida pode mudar dramaticamente seus resultados. Onde faze-lo, então, e quando? Resultados corretos - e rápidos - usando o RISKOptimizer!

Compatibilidade: o software @RISK e DecisionTools Suite é compatível com todas as versões de 32 e de 64 bits do Microsoft Windows XP até o 2010, do Excel 2007 até 2016 e do Project 2007 até 2016.

Compatível com 64 bits
A tecnologia de 64 bits possibilita que o Excel e o software DecisionTools acessem muito mais memória no computador, de forma que não era possível até agora. Isso permite usar modelos muito maiores, com potência computacional substancialmente maior.

 

Palisade Brasil
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