Análise de risco de custo
e cronograma com
simulação Monte Carlo

Problema:
Uma firma de engenharia de grande porte necessitava executar um projeto de infraestrutura no decorrer de vários anos, no valor de milhões de dólares. A agência contratante exigiu que a firma apresentasse uma análise integrada de risco de custo e cronograma do projeto para aprovação do financiamento. A firma tinha que responder perguntas como: “Qual é a probabilidade de concluir as diversas fases dentro dos prazos estabelecidos no contrato? Qual é o orçamento necessário para obter determinado grau de confiança? Que contingência deve ser planejada para alcançar os objetivos do projeto?  Também era necessário que a solução pudesse usar dados de custo e cronograma que se encontravam em aplicativos de outros fabricante, a fim de avaliar o andamento do projeto e prever o desempenho e conclusão em qualquer momento.

Solução:
A equipe Palisade Custom Development criou e instalou um add-in para o Excel usando o @RISK XDK, com capacidade de importar dados de cronograma e custo de aplicativos externos e recalcular o cronograma e a estrutura de custo do projeto no ambiente Excel. O add-in também contém um banco de dados de eventos de risco que é usado para criar e manter um registro de riscos para fins de avaliação do desempenho do projeto. A solução atualiza automaticamente os dados do projeto e executa uma simulação Monte Carlo no @RISK para prever o tempo restante e os custos correspondentes do projeto. São gerados relatórios personalizados para revisão administrativa, a fim de propiciar rápida tomada de decisões. A equipe do projeto teve condições de reduzir continuamente os riscos e explorar novas oportunidades para manter o projeto no nível de desempenho desejado.

 

Nova avaliação de produto usando simulação
Monte Carlo e o recurso probabilístico Atingir Meta

Problema:
Um fabricante de peças automobilísticas precisava de um aplicativo de análise de risco que avaliasse se o desenvolvimento e comercialização de um novo produto seria vantajosos para a sua carteira de produtos. A empresa necessitava implantar esse modelo em diversos países e disponibilizá-lo a analistas que não tinham conhecimento de modelagem de risco probabilístico. Algumas das variáveis que afetavam o valor do projeto eram: duração do projeto, investimento de capital, custo fixo e variável de materiais e mão-de-obra, custos indiretos com dependência temporal, preços e volumes de vendas previstos que mudariam com o decorrer do tempo.

Solução:
A equipe Palisade Custom Development ajudou a empresa a otimizar o modelo já existente e adaptá-lo às tecnologias mais avançadas com simulação Monte Carlo no @RISK. A Palisade criou um add-in que constrói a estrutura do modelo financeiro com base nas características do projeto e nas variáveis de incerteza que afetam o valor do projeto. Essa solução automatizada reduziu consideravelmente o tempo de simulação e melhorou os relatórios. O add-in também permite que o usuário avalie as estratégias de negociação por meio do recurso probabilístico Atingir Meta do @RISK. Os usuários simplesmente definem os parâmetros necessários do projeto em caixas de diálogo personalizadas; o add-in faz o resto!

 

VaR do mercado futuro de energia
usando simulação Monte Carlo

Problema:
Uma empresa de utilidade que compra e vende contratos futuros de gás natural procurou a Palisade Custom Development com a finalidade de entender melhor os riscos relacionados à volatilidade e sazonalidade dos preços de gás.

Solução:
A Palisade criou um add-in que extrai dados históricos de preço de um banco de dados para efetuar a análise dos componentes principais (PCA), e usa esses dados em um modelo de simulação do @RISK para prever curvas de preços de gás natural no decorrer do tempo. O add-in também extrai a posição atual do portfólio de contratos e avalia o valor em risco (VaR) do portfólio. Em questão de segundos, o aplicativo analisa milhares de pontos de dados.

 

Disponibilização de modelo de risco pela web para o
setor de pecuária usando o kit de desenvolvedor do @RISK

Problema:
Uma instituição de pesquisa desenvolveu um modelo de análise de risco usando o @RISK para avaliar a probabilidade de infecção de gado por uma doença específica. O modelo também avaliou quais seriam as medidas mais eficazes a serem tomadas em caso de ocorrência de infecção. A instituição necessitava disponibilizar esse modelo a analistas em todas as partes do mundo.

Solução:
Por meio do kit de desenvolvedor do @RISK, a equipe Palisade Custom Solutions empregou o modelo existente em Excel para criar um aplicativo web que permitisse a usuários no mundo inteiro analisar o risco de infecção de seus respectivos rebanhos. Os analistas necessitavam apenas fazer login no site e responder algumas perguntas simples sobre as condições da fazenda em questão. Com um simples clique do mouse, os usuários podem executar uma simulação e identificar as melhores estratégias para reduzir o risco de infecção de seus rebanhos.