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Advanced topics in finance and engineering: Risk management, Decision trees, Extreme Value Theory (EVT) Enrique Navarrete In many applications in finance, insurance and engineering, we would like to have an estimate of the maximum loss, catastrophic event, or claims level. Unlike the mean and statistical percentiles, the estimation of the maximum is not an easy problem. Some modern techniques such as Monte Carlo simulation and Extreme Value Theory will be compared to estimate the maximum of several data sets (perhaps one that we have not seen yet). How many months or years should we expect before the arrival of one of these extreme events? Naturally, the adequate estimation of the maximum has enormous applications in finance, engineering, medicine, etc. For example, how high should we build the dam to avoid flooding for the next 80 years? How large should our provisions fund be? How many vaccines for H1N1 should we get? Tópicos avançados em finanças e engenharia: Gerenciamento de risco, Árvores de decisão, Teoria do Valor Extremo (EVT) Enrique Navarrete Em muitas aplicações em finanças, seguros e engenharia, gostaríamos de ter uma estimativa da perda máxima, do evento catastrófico ou do nível de reclamações. Diferente da média e da percentil estatística, a estimativa do máximo não é um problema de solução fácil. Algumas técnicas modernas, como a simulação de Monte Carlo e a Teoria do Valor Extremo, vão ser comparadas para estimar o máximo de vários conjuntos de dados (talvez algum que nós ainda não tenhamos visto). Quantos meses ou anos devem passar antes de acontecer algum desses eventos extremos? Naturalmente, a estimativa adequada do máximo tem importantes aplicações nas áreas de finanças, engenharia, medicina etc. Por exemplo, quão alta deveria ser a represa para evitar enchente durante os próximos 80 anos? Quão alto deveria ser o valor do nosso fundo de provisões? Quantas vacinas contra H1N1 deveríamos adquirir? No final (se houver tempo suficiente), um tipo diferente de problema, que envolva árvores de decisão, será analisado, por exemplo: decidir se devemos ou não segurar toda a nossa frota de navios ou se devemos ou não perfurar um poço de petróleo ou de gás natural. |
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Enterprise Risk Management: Uma abordagem prática, sob um enfoque econômico – financeiro Gustavo Chaves Abrantes Apresentar os conceitos de ERM e suas aplicações. Demonstrar técnicas, ferramentas e modelos para se gerenciar riscos em contextos complexos. Apresentação de cases de negócio em Project Risk Management e Value Chain Assessment para tomada de decisões econômico-financeiras e estruturação de operações de financiamento de projetos.
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Integração de Sistemas Corporativos e Rafael Fernando Hartke Apresentação de sistemas corporativos da Petrobras que são utilizados para avaliação econômica e o tratamento que foi considerado para a realização da análise de riscos com o @RISK.
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Pontos críticos na Análise do Risco para Planejamento de Prazos – Rotinas para verificação da qualidade do cronograma Eder Vinicius da Silva Cruz Serão apresentados os pontos críticos para realização da Análise do Risco para Planejamento de Prazos e em especial serão discutidas e apresentadas um conjunto de práticas e de macros para verificação da qualidade do cronograma. Introdução porque AR
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Metodologia proposta para suportar o relacionamento entre análises qualitativas e quantitativas do riscos em projetos. Marcello Agostinho Ribeiro O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia que permita confrontar, para um dado projeto, os riscos identificados e tratados em uma análise qualitativa com os resultados probabilísticos gerados por uma análise quantitativa, buscando garantir a aderência entre as duas práticas. A exposição será feita através de um caso real, porém com a utilização de dados fictícios.
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Wind Fence – Barreira de vento para redução de emissão e arraste de particulados nos pátios de estocagem de minérios e pelotas no Complexo de Tubarão – Vitória – ES – Brasil. João Vital Alvarenga Este projeto integra o TCA (Termo de Compromisso Ambiental) que foi firmado com o Ministério Publico e também é uma condicionante Ambiental para expansão da produção de pelotas do Complexo de Tubarão - Licença numero 163/2007 e o Instituto Estadual de Meio Ambienete e Recursos Hídricos - IEMA, através do Programa Vale de Qualidade Ambiental, e visa atender ao projeto de Expansão da Produção do Complexo de Pelotização e Usina VIII. Em função destes compromissos, este case visa apresentar a utilização da ferramenta @RISK for Project na análise de risco de prazo na implantação do projeto Wind Fence.
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Geração de valor para os acionistas através da Gestão Integral de Riscos Marcos Alexis Hincapie Cifuentes O desenvolvimento, uso e constante manutenção da metodologia qualitativa e quantitativa de Gestão de Riscos Corporativos pela Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., permitiu-lhe contar com instrumentos de administração para o reconhecimento, medição e controle da exposição aos diferentes riscos que se vê enfrentada a Companhia baixo um objetivo concreto baseado na conservação do valor da mesma e um mínimo efeito nos resultados contáveis. A tarefa anterior sustenta-se na apresentação de um trabalho metodológico de Gestão de Riscos que combina ferramentas administrativas, matemáticas, financeiras e técnicas numéricas nos estados financeiros das companhias do grupo empresarial.
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Incerteza no custo de perfuração e a chance de sucesso comercial de uma descoberta Luciano A.R. Costa O ponto de partida é a expectativa quanto ao volume recuperável final da descoberta, comumente representado por uma distribuição de probabilidade decrescente, obtida por simulação de Monte Carlo. A chance de sucesso comercial é definida pelo percentil desta distribuição que supera o volume comercial mínimo para que esta descoberta seja comercial. Neste trabalho, explora-se como a incerteza sobre os custos de perfuração afetam as expectativas quanto a este volume comercial mínimo e, consequentemente, a chance de sucesso comercial.
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Otimização da logística de transporte naval através da modelagem probabilística das condições ambientais Com a produção de óleo e gás em campos de petróleo offshore, situados cada vez mais distantes da costa, os custos logísticos ganharam relevância na cadeia de valor do produto. Estes custos derivam, basicamente, da necessidade de movimentação de pessoal, suprimentos, equipamentos e produtos. Embora todos estes itens contribuam para formação do custo logístico, os custos com transporte de produtos são os de maior peso, e por isso, serão abordados neste trabalho. O cálculo da logística de transporte de produtos consiste na determinação dos tempos envolvidos em todos os elos da cadeia produtiva e no cálculo das capacidades ótimas das embarcações, respeitando as restrições impostas pelas condições de mar, posicionamento geográfico do campo produtor e do terminal de descarregamento, e características dos navios aliviadores. Neste trabalho, foram traçadas Gaussianas a partir de curvas de probabilidade de ocorrência de Janela Ambiental (Window Weather) para determinadas Hs (Altura Significativa de Onda), representando a probabilidade de ocorrência de condições ambientais favoráveis para o offloading de produtos, para um dia específico e seus adjacentes, resultando no tempo de espera para conexão do navio aliviador com a plataforma de produção. Com isso, foi possível equacionar a logística de transporte de produtos em função desta variável probabilística. Este equacionamento permitiu encontrar o ponto ótimo do trade-off entre capacidade de armazenamento da plataforma de produção e o volume dos navios aliviadores. Foi aplicado o método de Monte Carlo para resolução do problema estocástico.
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Palisade and Trends in Risk Management Sam McLafferty and Randy Heffernan Palisade products @RISK and the DecisionTools Suite are used across a variety of industry sectors. As such, Palisade sees multiple perspectives on risk management. Trends are emerging that emphasize risk management as an enterprise discipline rather than just a localized fire-fighting technique. Sam will briefly review common threads in risk management that Palisade sees developing across various sectors such as finance, insurance, healthcare, and energy. He will also discuss the latest release of @RISK and the DecisionTools Suite for Excel, new version 5.5. @RISK 5.5 is available in five new languages and brings a number of important new features that improve usability, save time, and enhance Monte Carlo simulation analyses. Sam will discuss how @RISK is meeting the growing demand for risk management by making quantitative risk analysis more accessible than ever. Palisade e as tendências no Sam McLafferty e Randy Heffernan Os produtos @RISK e DecisionTools Suite da Palisade são empregados em vários setores empresariais. Sendo assim, a Palisade se mantém atualizada acerca de variadas perspectivas do gerenciamento de risco. Existem tendências emergindo que enfatizam o gerenciamento de risco como disciplina de empresa, em vez de, somente, como estratégia localizada para apagar incêndios. Sam fará um breve resumo dos aspectos de gerenciamento de risco, cuja evolução a Palisade vem acompanhando em vários setores, tais como: finanças, seguros, saúde e energia. Ele também irá discutir o recente lançamento da nova versão 5.5 do @RISK e do DecisionTools Suite para Excel. O @RISK 5.5 está disponível em cinco línguas novas e traz várias características novas e importantes que melhoram a usabilidade, poupam tempo e aprimoram análises de simulações de Monte Carlo. Sam irá discutir como o @RISK está correspondendo à demanda crescente para gerenciamento de risco, tornando a análise quantitativa de risco mais acessível do que nunca.
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Parser: Transformação automática de modelos do @RISK, customizados no excel, em sistemas executáveis em Visual Basic e em aplicações para Internet Dr. Marcos Huber Mendes O seminário consiste em apresentar uma ferramenta desenvolvida na linguagem Visual Basic que tem como objetivo otimizar processos de simulações do @RISK em n planilhas de n arquivos Excel. Dada uma saída específica, o sistema parsea as dependências associadas e gera funções VB em dois arquivos, um em formato texto e outro em formato de módulo. O arquivo em formato texto, serve como análise, enquanto que o arquivo em formato de módulo é executado em um programa VB externo. Os valores obtidos no programa VB são os mesmos obtidos no arquivo Excel em análise A rotina desenvolvida é capaz de transformar através do parser, funções Excel em funções VB com alto grau de generalização além de reconhecer links internos e externos ao arquivo Excel.
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Análise de Investimentos e Riscos para Avaliação de Usinas Hidroelétricas de Dr. Regis da Rocha Motta O objetivo do trabalho é determinar a viabilidade econômico-financeira de Usinas Hidroelétricas de Geração de Energia, incorporando dados qualitativos e probabilísticos, utilizando uma abordagem de Simulação de Monte Carlo em um ambiente dinâmico de tomada de decisão, compondo desta forma um Sistema de Suporte à Decisão. O Sistema evolui da Análise de Risco de um projeto para a Visão de Portfólio de Projetos, utilizando para tal o conceito de Utilidade e Equivalente Certo. Este estudo foi desenvolvido para a Light Serviços de Eletricidade e não possui informações confidenciais, tendo sido publicado previamente em congresso nacional na Área de Pesquisa Operacional.
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Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) for a credit loan portfolio: Considering soverign risk Fernando Hernández
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Assessing Operational Risk using @RISK 5.5 & Credit Scoring with NueralTools |
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Selecionando a Distribuição Certa no @RISK Dr. Marcos Huber Mendes Esta sessão é sobre a escolha da distribuição apropriada no @RISK. Uma variedade de abordagens é apresentada e comparada, incluindo métodos pragmáticos, teóricos e baseados em dados. O uso de distribuições para tratar uma variedade de situações de modelagem de risco é discutido e algumas novas distribuições e características do v5.5 são mostradas.
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Introdução ao DecisionTools Suite 5.5 Dr. Marcos Huber Mendes Esta sessão irá mostrar como usar os elementos do novo DecisionTools Suite 5.5 como uma análise abrangente de risco, otimização e kit de ferramentas para análise estatística. Cada um dos produtos do suíte, o @RISK, o RISKOptimizer, o Evolver, o PrecisionTree, o TopRank, o StatTools e o NeuralTools, será apresentado, demonstrando como eles podem ser usados para resolver problemas práticos no mundo real.
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Introduction to RISKOptimizer 5.5 and
Fernando Hernández RISKOptimizer and Evolver use powerful genetic algorithms to perform optimization in Microsoft Excel. RISKOptimizer builds on traditional optimization by adding Monte Carlo simulation to account for uncertain (stochastic), uncontrollable factors in your optimization problem. This session introduces you to these powerful tools, showing you how to set up a model, define constraints within the model, and ultimately arrive at the optimal outcome. Examples of resource allocation, budgeting, and scheduling will be included. Introdução ao RISKOptimizer 5.5 e Evolver 5.5 Fernando Hernández O RISKOptimizer e o Evolver usam algoritmos genéticos potentes para fazer otimização no Microsoft Excel. O RISKOptimizer parte da otimização tradicional acrescentando a simulação de Monte Carlo para levar em conta os fatores estocásticos (incertos) e incontroláveis no seu problema de otimização. Esta sessão apresenta para você as ferramentas potentes, mostrando como montar um modelo, definir restrições dentro do modelo e no final chegar ao melhor resultado possível. Exemplos de alocação de recursos, de orçamentar e de programação serão incluídos.
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Introduction to Project Risk Management
Dr. Javier Ordóñez, PMP The aim of this seminar is to give people a basic understanding of how @RISK for Microsoft Project works, including hands-on experience for setting up and running simulations, and interpreting the results. Attendees will learn about the key functionality within @RISK for Project in step-by-step method, enabling them to quickly become familiar with basic concepts and terminology.
Introdução ao Project Risk Management
Dr. Javier Ordóñez, PMP O objetivo deste seminário é proporcionar às pessoas um conhecimento básico de como o @RISK para o Microsoft Project funciona, incluindo uma experiência prática sobre como montar e rodar simulações e interpretando os resultados. Os participantes irão aprender sobre a funcionalidade-chave dentro do @RISK para Project com um método passo-a-passo, possibilitando rápida familiaridade com os conceitos básicos e a terminologia.
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Dr. Marcos Huber Mendes Esta introdução ao @RISK 5.5 irá demonstrar uma análise de risco, usando vários exemplos de modelos. Funções-chave do @RISK serão destacadas e melhorias novas na versão 5.5 serão apontadas ao longo do caminho. Você irá sentir a interface intuitiva do @RISK 5.5 enquanto você define distribuições, correlações e outros componentes de modelos. Durante a simulação, você poderá observar todas as tabelas, gráficos em miniatura e relatórios serem atualizados em tempo real. Visualize os resultados com uma variedade de opções de gráficos, inclusive novas histogramas cumulativas sobrepostas, gráficos de dispersão em análise de cenário e muito mais. Há tanto para ver, que iremos mostrar o máximo possível dentro do tempo disponível.
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Custom Software Applications using @RISK 5.5: Schedule and Cost Risk Analysis Dr. Javier Ordóñez, PMP @RISK and DecisionTools Suite software ship with full-featured development environments that allow you to create custom applications using Palisade technology directly in Excel. Using a customized VBA interface and simulation model in Excel, we will show how @RISK can be used to model cost uncertainty and risk events that will affect total project cost. This way, users can run the model without learning how to use @RISK. Using a custom interface, we will show how to model cost ranges and risk registers through the use of probability distributions. We will also discuss how to measure correlation between variables, how to add a correlation matrix into a model, and the impact of correlation in a result. Once the simulation model is run, we will learn how to assess the contingency required and develop mitigation strategies. Aplicativos Personalizados com @RISK 5.5: Programa e Análise de Risco de Custo Dr. Javier Ordóñez, PMP O software @RISK e o DecisionTools Suite chegam com ambientes de desenvolvimento dotados com todas as funções que permitem que você crie aplicações personalizadas, empregando a tecnologia da Palisade diretamente no Excel. Usando uma interface VBA personalizada e um modelo de simulação no Excel, iremos mostrar como o @RISK pode ser usado para modelar incerteza de custo e eventos de risco que irão afetar o custo total de projeto. Assim, os usuários podem rodar o modelo sem a necessidade de aprender a usar o @RISK. Usando uma interface personalizada, iremos mostrar como modelar faixas de custo e registros de risco através do uso de distribuições de probabilidade. Discutiremos também como medir correlação entre variáveis, como acrescentar uma matriz de correlação ao modelo e o impacto da correlação no resultado. Depois de rodar o modelo de simulação, iremos aprender como avaliar a contingência requerida e desenvolver estratégias de mitigação.
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Modelos integrados estocásticos e de risco usando DecisionTools para extração (mineração, petróleo) (em inglês) Integrated stochastic models using the DecisionTools Suite for extractive industries (oil, gas, mining) Fernando Hernández Extractive industries are inherently uncertain: the volume extracted, price changes in markets for commodities, economies of scale, and efficiencies in refinery plants add uncertainty at all stages of the process. Through the integrated use of various decision-making tools (decision trees), risk analysis (Monte Carlo simulation) and stochastic optimization (genetic algorithms) we will show some typical examples of how to creatively model these industries. Typical applications in extractive industries include: forecasts of economic production, discrete reserves volumetric models, models of porosity and saturation, scheduling and sequencing models of construction projects, and exploration decision models. This presentation goes beyond just showing each application in the DecisionTools Suite independently. The challenge is to present the integration of tools for sequential decision making (decision trees) with Monte Carlo simulation tools, so that traditional models can be integrated in creative and innovative ways using the power and ease of use of Excel.
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Compartilhar seus modelos, perguntas para os especialistas, aprender técnicas avançadas para fazer modelos (multilíngue) Sam McLafferty @RISK 5.5 includes new functions, interface features, graphs, and simulation archiving capabilities. Join us for this interactive discussion about what's new in @RISK. This unstructured discussion is also perfect for you to bring your questions and models to ask the experts. See how @RISK and good models can lead to better decisions.
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Criando aplicativos personalizados com o XDK do @RISK com VBA (em inglês) Dr. Javier Ordóñez, PMP @RISK and DecisionTools Suite software ship with full-featured development environments called Excel Developer Kits or XDKs. These XDKs allow you to create custom applications using Palisade technology directly in Excel. Using customized VBA interfaces and simulation models in Excel, we will show how @RISK can be used to plan investment strategies for retirement, manage a portfolio of assets, and other examples. These examples demonstrate how users can run a model tailored to their needs without learning how to use @RISK. Using a custom interface, we will show how to define uncertain elements in each model and how to interpret the simulation results.
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